7月12日，農發(fā)行匯率風(fēng)險管理系統成功上線(xiàn)運行。該系統是農發(fā)行全面風(fēng)險管理體系中市場(chǎng)風(fēng)險管理的重要組成部分，其上線(xiàn)應用將進(jìn)一步提升農發(fā)行精細化風(fēng)險管理水平，推進(jìn)匯率風(fēng)險管理的自動(dòng)化、精細化、智能化，實(shí)現匯率風(fēng)險識別、計量、監測、控制全流程管理，推動(dòng)全行風(fēng)險管理現代化建設再上新臺階。
匯率風(fēng)險管理系統項目于2020年11月正式啟動(dòng)。總行風(fēng)險管理部與信息科技部協(xié)同配合，堅持科技創(chuàng )新，以需求解析為主要抓手，注重結果導向和價(jià)值轉化，著(zhù)力增強系統功能的科學(xué)性和先進(jìn)性。面對產(chǎn)品原型支撐不足、業(yè)務(wù)模型復雜、人員少、任務(wù)重等困難，項目組積極嘗試敏捷開(kāi)發(fā)模式，聚焦焦點(diǎn)任務(wù)，高效完成用戶(hù)故事、模型設計、數據模擬、迭代開(kāi)發(fā)、功能測試等工作。在業(yè)務(wù)、技術(shù)、公司三方的通力合作下，項目組加班加點(diǎn)、攻堅克難，全新開(kāi)發(fā)4大模塊、29個(gè)功能點(diǎn)，進(jìn)行了6輪業(yè)務(wù)測試，執行測試案例6682個(gè)，有效保障了系統順利上線(xiàn)。
農發(fā)行匯率風(fēng)險管理系統通過(guò)運用定性與定量分析方法，科學(xué)開(kāi)展外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析，精準識別、計量、監測匯率風(fēng)險，并通過(guò)限額管理、壓力測試和風(fēng)險緩釋等工具，有效傳導“匯率風(fēng)險中性”理念，將匯率風(fēng)險控制在合理范圍內，保持業(yè)務(wù)安全穩健運營(yíng)。一是服務(wù)農發(fā)行風(fēng)險管理實(shí)際需求。匯率風(fēng)險管理系統暫無(wú)同業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗參照，完全根據農發(fā)行風(fēng)險管理實(shí)際業(yè)務(wù)需求自主研發(fā)。二是前瞻規劃匯率風(fēng)險管理工具。充分考慮宏觀(guān)市場(chǎng)環(huán)境變化及外匯衍生品發(fā)展情況，接入SHIBOR、LIBOR、GDP、M2、CPI等數據，開(kāi)展多元歸因分析，預測未來(lái)匯率走勢；提前規劃風(fēng)險緩釋交易模塊，模擬風(fēng)險對沖場(chǎng)景。三是開(kāi)拓融合匯率風(fēng)險管理技術(shù)。每日自動(dòng)抽取、監測外匯業(yè)務(wù)交易及綜合頭寸明細，靈活配置交易、止損限額指標，完善匯率風(fēng)險管理機制，形成風(fēng)險管理閉環(huán)，體現科學(xué)管理價(jià)值。四是創(chuàng )造性構建大數據分析模型。針對不同經(jīng)濟周期內歷史匯率的波動(dòng)情況，構建Var值分析等多種模型，開(kāi)展大數據分析，模擬匯率風(fēng)險敞口及承壓情況，逐步掌握透過(guò)表象看本質(zhì)，客觀(guān)分析經(jīng)濟規律的能力，不斷提升風(fēng)險預判研判能力，穩步推進(jìn)風(fēng)控關(guān)口前移。
下一步，農發(fā)行將繼續堅持科技引領(lǐng)賦能，創(chuàng )新風(fēng)控舉措，聚焦風(fēng)險管理精準性，強化數據分析和多維度指標監控工具，下好風(fēng)險防控的“先手棋”，在變革中立足當前、謀劃長(cháng)遠，推動(dòng)全行業(yè)務(wù)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
（羅菁）
