近年來(lái)，農發(fā)行主動(dòng)順應全行改革發(fā)展大勢，有效對接現代風(fēng)險管理理念，穩步推進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設，經(jīng)過(guò)幾年的努力，規劃的81項重點(diǎn)任務(wù)中，52項已經(jīng)如期完成，29項正按照規劃要求穩步推進(jìn)，全行風(fēng)險管理模式初步形成。從“全面”上看，實(shí)現了由單一的信用風(fēng)險向政策風(fēng)險、戰略風(fēng)險等12類(lèi)風(fēng)險統籌管理的轉變。從“全程”上看，逐步由風(fēng)險出現后的分類(lèi)、處置向風(fēng)險識別、計量、監測和控制的專(zhuān)業(yè)化管理流程轉變。從“全新”上看，從傳統的信貸管理向風(fēng)險抵補、資本約束等轉變，風(fēng)險管理“工具箱”更加豐富，量化管理水平得到加強。從“全員”上看，全面風(fēng)險管理理念初步實(shí)現全面傳導，全行齊抓共管的格局開(kāi)始形成。全面風(fēng)險管理質(zhì)效顯著(zhù)提升，風(fēng)險綜合管控能力逐步增強，各類(lèi)風(fēng)險總體可控，資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史最好水平，為農發(fā)行全面推進(jìn)現代化建設和高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
風(fēng)險管理組織架構基本搭建。董事會(huì )、高管層設立并完善風(fēng)險管理職能委員會(huì )職責，總行有關(guān)部室增設風(fēng)險管理職能機構，各省級分行單設風(fēng)險管理處，相關(guān)部門(mén)和機構設置風(fēng)險合規專(zhuān)員，風(fēng)險管理組織架構的完整性持續優(yōu)化。推動(dòng)貸審分離以及重要類(lèi)別風(fēng)險第一、二道風(fēng)險防線(xiàn)分部門(mén)管理，風(fēng)險管理的制衡性有效提升。初步搭建起由風(fēng)險管理部門(mén)統籌，各類(lèi)風(fēng)險歸口管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)以及分支機構分工協(xié)作的風(fēng)險管理框架，各層級、各部門(mén)以及三道防線(xiàn)履職更加有效。
風(fēng)險管理制度建設持續完善。堅持以制度建設為核心，不斷健全風(fēng)險識別、計量、監測、分類(lèi)、報告、控制、緩釋、問(wèn)責制度，分層級制定制度辦法近百項，其中基本制度4項、管理辦法56項、實(shí)施細則36項，第一、二層級的制度辦法基本齊備，為風(fēng)險管理各項工作開(kāi)展提供制度依據和保障。探索建立形成制度執行及效果反饋的互通機制，提升制度執行力。
風(fēng)險管理機制不斷完善。有效建立風(fēng)險偏好、資本約束、風(fēng)險考核等管理機制，全面發(fā)揮對業(yè)務(wù)的指導約束作用。推行垂直管理和風(fēng)險報告，先后組織129名省級分行信貸與風(fēng)險重要管理人員參加任職專(zhuān)業(yè)資格考試，構建“矩陣式”風(fēng)險報告模式，有力提高準入把關(guān)力度和專(zhuān)業(yè)管理水平。完善風(fēng)險管理考核體系，在重點(diǎn)考核不良貸款的基礎上，逐步將關(guān)注類(lèi)貸款、其他主要類(lèi)別風(fēng)險指標以及政策執行、合規管理等綜合類(lèi)指標納入考核范疇，提升考核指標全面性和合理性。
風(fēng)險管理手段有效改進(jìn)。按照巴塞爾協(xié)議基本框架，圍繞“三大支柱”建設，順利上線(xiàn)RWA系統，實(shí)現了運用權重法對信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險風(fēng)險加權資產(chǎn)的計量，資本充足率較原手工粗略計算更加精準，監管信息數據報送準確率大幅提高。重點(diǎn)推進(jìn)撥備計提、限額管理、內部評級模型開(kāi)發(fā)，奠定量化管理基礎。逐步強化壓力測試、業(yè)務(wù)連續性管理、重要業(yè)務(wù)應急管理，風(fēng)險管理的前瞻性以及應對突發(fā)事件的有效性得到提升。
風(fēng)險管理信息化水平持續提升。全行數據標準化和風(fēng)險數據治理取得初步成效，信用風(fēng)險監控平臺、流動(dòng)性風(fēng)險、銀行賬簿利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險管理系統、內部評級系統、減值系統、押品管理系統建設穩步推進(jìn)，信息科技對風(fēng)險管理的支撐作用顯著(zhù)增強。
風(fēng)險管理理念不斷強化。凝練總結“合規為先、風(fēng)控為要、全面主動(dòng)、審慎穩健”的風(fēng)險合規文化理念和“人人事事講合規、時(shí)時(shí)處處防風(fēng)險”的宣傳語(yǔ)，大力傳導全面風(fēng)險管理理念，通過(guò)推進(jìn)貸款損失準備分階段下沉至支行計提、“矩陣式”風(fēng)險報告、風(fēng)險、內控、審計的垂直管理、四級行設置風(fēng)險合規專(zhuān)員專(zhuān)崗等措施，逐步形成了全行齊抓共管的良好格局。實(shí)現對各級行風(fēng)險管理重要崗位人員全面風(fēng)險培訓全覆蓋，金融風(fēng)險與監管?chē)H證書(shū)（FRR）考試總體通過(guò)率位列全國參考機構第一名，各級行對全面風(fēng)險管理的重視和參與程度顯著(zhù)提高。
（王晨）
